Réponses
-
Ouais c'est assez technique c'est souvent appliqué dans le domaine des assurances. Merci quand même c'est pas très utile pour mon projet.
-
La déviance d'un modèle M est définie par :
D(M) = 2(LS-L) où L est la log-vraisemblance maximale dans le modèle M et LS est la log-vraisemblance maximale du modèle saturé. On remplace juste par l'estimateur dans le cas de log-vraisemblance ma… -
C'est pas grave lourrran, tu as déjà fait beaucoup. Merci pour ces ajouts jma. J'ai mieux compris à quoi servait une ACP et qu'est ce qu'on attendait comme analyse donc c'est déjà très bien. Après concernant la CAH c'est vraie juste après l'ACP je c…
-
Je suis tout à fait d'accord pour l'analyse de l'axe 1. Concernant la Pologne tu as également vu juste en vérifiant sur les données on observe que son Pib diminue au fil des ans. Dommage mais je peux pas modifier les données pour ajouter le secteur …
-
Pou revenir sur l'analyse des axes j'ai croisé l'axe 2 et 3 et voilà ce qui ressort si j'ai bien compris :
_Le niveau d'investissement évolue dans le sens contraire au nombre d'actif dans le secteur secondaire. (Possiblement due à l'émer… -
Je te remercie pour la remarque sur la variable "Année", je n'ai clairement pas vu les choses sous cet angle. En fait ici on a un jeu de données ou la variable Annee prend 4 valeurs pour différents pays : 1975, 1977, 1979, et 1981 donc je pensais pa…
-
D'accord de ce que je comprends il n'y a pas de "chemin tout tracé" tout dépend des données. Mes données sont issues de l'OCDE donc du domaine économique.
Les variables sont les suivantes.
• Chomage : taux de chômage… -
Bonsoir,
J'ai appliqué tout tes conseils et le rendu est meilleur :
1. \usepackage{lmodern} est très utile et fait mieux correspondre la police et le rendu.
2. J'ai bien compris la différence entre l'environnement "figure" et… -
J'utilise le package geoetry mais c'est difficile de régler manuellement les marges et de trouver le bon equilibre, donc voilà mon code :
Voilà mon code :\documentclass[a4paper, 12pt…
-
Merci Brian pour ton aide c'est amplement suffisant, je tiens compte de toutes vos remarques et je considère le sujet comme clos.
Merci Bisam aussi. -
Je me suis peut-être mal exprimé si c'est le cas je m'en excuse mais mon problème est justement ce que tu soulèves :
J'ai des espaces même sans mettre \maketitle dans un environnement "center" .
L'usage du center créée un lég… -
Oui merci Bisam si je peux même me corriger en français c'est bien.
Bon du coup je reviens vers vous car après mettre renseigné chez ma professeure cette dernière me dit une nouvelle fois d'éviter les commandes manuelles et de privilégie… -
Ton exemple est très clair et compréhensif, je vais me renseigner et je reviens.
-
Merci pour ta réponse rapide et intéressante mais malheureusement ma prof ne veut pas que je fasse un travail comme ça. Elle veut que j'utilise les commandes à ma disposition faîtes pour cela donc pas de par et center, et a priori maketitle o…
-
Bonjour,
Parfait c'est ce que je recherchais, merci beaucoup Brian pour l'astuce. Je ne connaissais pas l'option resume.
Cordialement. -
Désolé pour le dérangement mais le problème vient d'être résolu, j'ai pu trouver une solution.
Merci de prendre du temps pour moi, ce que je voulais dire c'était : est ce qu'il existe un moyen d'interrompre un enumerate puis de le reprendre pa… -
Bien compris!
-
Merci ça fonctionne, le tabular servait à enlever l'alinéa mais j'ai utilisé un \noindent à la place donc merci tout fonctionne bien.
-
Voilà les messages d'erreurs :
"aide latex 2.tex Error line 22 ! LaTeX Error: Something's wrong--perhaps a missing \item.See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.Type H <return> for immediate help.... \item… -
Parce qu'il existe certainement un estimateur meilleur que celui ci voire tout les autres car il serait de variance minimale.
Moi, j'aurais calculé la variance de ton estimateur. Puis la borne de Cramer-Rao. Pour montrer qu'elle est sup… -
J'ai demandé à mon professeur s'il existait un estimateur non biaisé qui existait, il m'a répondu que oui. Effectivement il en existait un qui était une fonction de la moyenne des $R_{i}$. Et qu'il fallait utiliser le théorème de LEHMANN-SCHEFFE pou…
-
Yes !! Grâce à vous j'ai bien réussi à tout refaire tout seul pour la variance. Maintenant je cherche à calculer l'information de Fischer dans le cas ou $\sigma$ est connu mais pas égal à 1. J'obtiens :
$$
I( \theta) =\frac{1}{\si… -
Bonjour P.,
Je hésité à t'envoyer mes questions en privé je ne sais pas si tu préfères continuer en public.
J'ai lu tout ce que tu as écrit P. , (et gerard0 aussi (tu)) j'ai globalement compris notamment avec la borne de Cramer-Rao.
Re,
Ce message pour vous dire que je suis en train de regarder tous ce que vous avez écrit, j'essaye de comprendre. Je reviens vers vous ci-après, en tout cas merci pour les réponses jusque là.
Cordialement.De ce que j'ai compris tu m'as dit qu'on ne pouvait pas prendre la moyenne empirique comme estimateur pour R car on ne peut pas passer au carré par la suite.
Donc il faut travailler directement avec $R_{i}^{2}$ et prendre $\frac{1…Est ce qu'on peut prendre la moyenne empirique comme estimateur ?Merci pour ta réponse Gerard0. J'ai trouvé $\hat{R} = \frac{n \overline X_{n}}{2 \sigma^{2}}$ donc si je passe au carré $\hat{R}= \dfrac{n^{2} \frac{1}{n^{2}} (\sum X_{i})^{2}}{4 \sigma^{4}} = \dfrac{ (n \overline X_{n})^{2}}{4 \sigma^{4}}$.
…Purée la bêtise que j'ai faite dans mon calcul. Trop fort Monsieur P. , j'avais mal pris ton commentaire mais en vraie t'avais raison. Merci.C'est logiquement faux en effet
$\displaystyle \int_{\theta}^{+\infty} \theta x^{-3} \, \mathrm{d}x = \theta \left[ \frac{1}{2x^{2}} \right]_{\theta}^{+ \infty} \sim \frac{-1}{2 \theta}.$
Mais en écrivant c'est correct.
Sin…Je trouve : $E( \frac{1}{X} ) = \frac{-1}{2 \theta} ,$ mais à ce que je sache $E( \frac{1}{X} ) \ne \frac{1}{E(X)}.$
Y aurait-il un résultat généralisé de la loi des grands nombres qui pourrait affirmer cela :
$E\big(g(x)\big) \x…Oui je suis d'accord avec toi pour la notation utilisée ici.
Ça m'embête que ce soit l'infini parce que j'essaye de trouver un estimateur en appliquant la méthode des moments. Or cela voudrait dire qu'avec cette méthode on ne peut pas trouver …Je tourne en rond sérieux. Je vois pas du tout ce que je dois faire. Je veux pas profiter de vous mais juste comprendre. Merci.
Then : $V(X_{n+1})$ =
$\sum\limits_{i=1}^{n} [E[Z_{n+1,i}^{2}]-(E[Z_{n+1,i}])^{2}] \mathbf{1}_{\{X_{n}=n\}}$…Je vous dois des excuses.
Merci je vais me débrouiller pour le reste !!Mes problèmes sont les suivants :
C'est la question 1, le calcul de $ V(X_{n+1}) $ en fonction de $E(X_{n}^{2})$ et de $\sigma ^{2}$
Et la question 3 Juste le cas ou m=1. La récurrence au rang n+1 je trouve juste.Error.Merci Beaucoup Zeitnot.Re,
Oui tu as tout à fait raison sur le cas de Neyman-Pearson, toutefois si tu ajoutes des valeurs absolues cela ne change en rien la méthode de Neyman-Pearson.
Tu peux regarder ce document explicatif si tu as toujours des qu…Bonjour,
Je pense qu'un test de Fischer devrait suffire dans ton cas. Car il permet de mesurer des différences éventuelles entre plusieurs échantillons. Toutefois tu peux faire aussi plusieurs tests de Student pour comparer une classe av…
Bonjour!