Réponses
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Merci Nimajneb on peut donc encore le généraliser à des matrices non carrés : $(AB)_{ij}=\sum_kA_{ik}B_{kj}$ vu qu'on prend la trace on focalise sur les termes tels que $i=j$ du coup $\Tr(AB)=\sum_i\sum_kA_{ik}B_{kj}$ on peut permuter les termes $A_…
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Ah si c'est bon effectivement en identifiant Va comme un vecteur et en utilisant cette propriété: https://yutsumura.com/a-relation-between-the-dot-produ…
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Je sèche un peu (ça fait longtemps que je n'ai pas fait de math ...)
La seule chose que je remarque c'est que la seconde trace est en fait la trace d'un scalaire ... (qui peut être vu comme le ps <Va,a>). -
Ok et prouver que la matrice d'un endomorphisme symétrique dans une base orthonormale est une matrice symétrique également j'imagine ...
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Merci je vais jeter un oeil aux 3 références pour voir laquelle offre le meilleur compromis entre rigueur et exemples.
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Livre bien reçu. Super référence, je me régale en le lisant! Merci
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Merci beaucoup Saturne, je vais voir la référence que vous indiquez. Encore merci pour votre aide!
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Du coup j'imagine que la preuve n est pas si évidente que ça
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Merci Alea je vais regarder ça !
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Merci Aléa, du coup je vais regarder ça avec cette piste. A tout hasard n'auriez vous pas un exemple analogue qui me permettrait de mieux comprendre la manière de faire ?
Merci -
Merci Saturne! Je viens de le commander (Rakuten).
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La plupart des livres le font via la fonction caractéristique, pas sur que ce soit faisable facilement via la méthode muette.
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Peut-être le Bishop ?
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Merci d'avoir regardé.
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Merci
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Effectivement le lien ne prétends pas comparer des couples de variables de types distincts. Par exemple si l'on a $C1,C2$ des variables atégorielles et $Q1,Q2$ des variables quantitatives l'article ne prétends pas qu'une valeur de lien $L(Q1,Q2)$ pl…
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Ah je viens de comprendre (mauvais choix d'exemple), dans mon exemple la dite fonction donne une unique valeur qui correspond à celle donnée en exemple. En revanche si l'on avait pris $m\in \{-1,0\}$ (a) où $m \leq 0$ pour (H0) le risque de p…
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@marsup je comprends mieux la deuxième approche (dernier message). Cependant n'oublions pas que la seule variable aléatoire que l'on sait simuler est une loi binomiale…
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@marsup: je n'ai malheureusement pas bien compris.
Vous expliquez , je suppose, 1)a) comment simuler un n-échantillon aléatoire issu d'une loi de Bernoulli… -
Une idée ? Quelqu'un pourrait me donner le résultat et son brouillon ?
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Oui
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PS: je viens de tomber sur un petit doc qui pourrait m'aider en complément de vos remarques https://www-liphy.ujf-grenoble.fr/pagesperso/bahram/Math/…
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Je suis fatigué...
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2) Je m'aperçois que ce serait encore plus simple de dériver $ln(h(u))$ mais pour ensuite remonter à $g'(t)$ ça me parait pas évident...
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Les physiciens font des changement de "variable" dans les intégrales, pour les sommes, dans les dérivées de manière fluide et je constate que je peine depuis 5 minutes donc tant pis si je passe pour un crétin je suis preneur de vos conseils...
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En appliquant bêtement une propriété connue je pense pouvoir le prouver sans rien comprendre
https://snag.gy/NjtrdL.jpg
Ce serait sympa d'avoir l'intuition d'un p… -
Bonjour
Souhaitant éviter de perdre trop de temps la prochaine fois que je veux installer Miktex (le téléchargement des fichiers m'a pris 6h avec ma connexion) est il possible une fois les fichiers téléchargées de les réutiliser sur un a… -
Bon j'espère avoir plus de réactivité sur stackexchange (un peu déçu quand même...)
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À force de creuser... pour éviter aux prochains de perdre trop de temps je poste ma réponse en espérant que ça vous aidera !!
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Pour ceux que ça intéresse je cherche à comprendre la mise à jour des poids dans le cas exact (pas stochastique): dans Perceptron Commentaire de dfshr8 September 2017
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Pas d idee?
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Une idée?
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Est ce que si je multiplie par $\theta /2$ j'obtiens une loi exponentielle de paramètre 1 ?
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Pour le moment (si ce qui précède est juste) je bloque sur la 9) Ainsi que sur les questions 3 et 4 de l'exercice 2
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Ah oui merci Pierre super idée je te remercie du fond du coeur pour cette idée géniale!! (prendre les gens pour des cons est devenue une habitude chez toi)
@Sk… -
8) L'estimateur du maximum de vraissemblance est plus intéressant car sa vitesse de convergence est de l'ordre de $O(1/n)$ tandis que l'estimateur par les moments est de l'ordre de $O(1/\sqrt{n})$
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PS: votre avis sur la rédaction me sera très utile car je prends des mauvaises habitudes et finis par oublier le pourquoi de certaines choses....
Bonjour!