Réponses
-
Question: qu'est-ce qu'un exercice presque totalement mathématique ?:-D
-
@cc:
Ce n'est pas ma préférence, c'est la traduction en exercice de math que j'envisage de l'exercice non mathématique que tu proposes.
Ce n'est pa… -
Je n'ai pas dit que ton exercice n'était pas clair. Je dis que ce n'est pas un véritable exercice de math, dès lors on ne peut pas s'attendre à une réponse mathématique.
-
Bonjour,
Je n'ai pas lu entièrement les discussions qui ont amenés à cet exercice, je m'excuse par avance si ce que je raconte a déjà été dit.
Pour moi l'exercice posé n'est pas un exercice de math au sens propre. Si la quest… -
Bonjour,
ta question n'est presque sûrement pas trop simple (d'ailleurs l'existence d'une suite de variid n'est pas une question triviale). Pour un lancer de pièce, tu peux prendre l'ensemble $\Omega=\{P,F\}$ muni de la tribu discrète $A… -
Bonjour,
En fait la réponse à ta question dépend de la loi de distribution de $P_v$, si tu prends le pari alors ton profit sera $X=1,5P_v\mathbb{1}_{P_v\leq P_a}-P_a$. Ton but est de maximiser l'espérance de $X$.
Tu peux véri… -
Merci beaucoup à tous de m'avoir aidé à faire les soldes, je vais finalement prendre les livres de Revuz-Yor et Malliavin. Ce sera pour quand j'aurai plus de temps pour les autres.
-
C'est vrai tu peux le montrer avec la méthode de Rouletabille, l'équation $a+bx^2=y^2$ a au moins une solution, et pour $c$ qui n'est pas un carré dans $\mathbb{F}_p$ l'équation $a+bx^2=cy^2$ a au moins une solution et $cy^2$ ne peut pas être un car…
-
Cela ne fait pas parti du sujet mais on devrait aussi pouvoir démontrer que le nombre de solutions est $p-1$ ou $p+1$ selon que $-v/u$ est un carré dans $\mathbb{F}_p$ ou non.
-
Bon allez pour revenir au sujet initial :
Soient $u,v,w$ des éléments non nuls de $\mathbb{F}_p$, montrer que l'équation $ux^2+vy^2=w$ admet une solution dans $\mathbb{F}_p$.
Il y avait une indication dans le sujet mais c'est… -
Ok pour le Revuz-Yor ça me conforte dans mon idée.
Le livre de Malliavin me fait bien envie, ça ne me ferait pas de mal de revoir la théorie de l'intégration.
Je crois que je ne vais pas prendre les livres de Loève pour le mo… -
Le modèle de Black-Scholes ne se résume pas à une EDS, il y a beaucoup d'autres hypothèses, plus ou moins réalistes, et qui ont plus ou moins d'importance, et qui peuvent être abandonnées ou généralisées avec plus ou moins de difficultés...Bonjour
1) Qu'as tu fait pour répondre à ces questions ?
2) Pourquoi n'as-tu pas créé un nouveau fil ?
[Discussion scindée. AD]Le défi du jour : Trouver un intérêt à cette construction :-D
ps : un intérêt autre que le fait qu'elle existeBla écrivait : http://www.les-mathematiques.net/phorum/read.php?3,961615,962849#msg-962849
[Inutile de recopier un message précédent. Un l…Avec une bijection de $f:\R^n\rightarrow\R$ on peut effectivement donner une structure de corps à $\R^n$, mais elle n'est probablement pas très intéressante.Si tu prends l'addition habituelle sur $\R^n$ et pour la multiplication $(XY)_i=x_iy_i$ où $x_i$ sont les coordonnées de $X$ et $y_i$ sont les coordonnées de $Y$ ça fait de $\R^n$ un anneau commutatif non?Vu que la question suivante est de démontrer le critère d'Euler je suppose qu'on ne peut pas le supposer connu :-DIl faut calculer $\prod_{x\in (\Z/p\Z)^\times}x$, je l'avais eu en dm celui là, je n'ai pas souvenir que l'indication était fournie (en même temps ça date...)Je pense qu'il y a des erreurs de calcul, avec tes notations je trouve :
\begin{align*}
A_{ii}(x)&=1-\frac{x_i^2}{||x||^2}\\
A_{ij}(x)&=-\frac{x_ix_j}{||x||^2}
\end{align*} Je n'ai pas vérifié pour $b$.Parce que la fonction n'est pas $C^2$ ?
Si c'est ça le souci, on peut considérer un ouvert $U$ de $\R^d$ tel que $\bar{U}\subset \R^d \setminus \{0\}$, on définit le temps d'arrêt $T=\inf\{t\geq 0 \mid W_t\notin U\}$ et on prend $S_t=\frac{W_{…Bonjour,
Je n'ai pas de réponses à te donner mais plutôt d'autres questions :-D
La définition d'un brownien sphérique est-elle :
Si $W$ est un mouvement brownien en dimension $d$ non issu de $0$, alors le mouvemen…Bonjour,
Tu peux effectivement prendre la série de terme général $u_n=(-1)^n/n$, quelle est la somme de cette série?
Si tu prends la bijection $f$ de $\N ^*$ dans $\N ^*$ définie par $f(3k)=2k$, $f(3k+1)=4k+1$ et $f(3k+2)=4k+…Bonjour,
sauf erreur de calcul, j'ai pu montrer qu'avec $v_n=u_n-1$, si $|v_n|\leq c$ et $|v_{n+1}|\leq c$ avec $0<c<1$, alors :
$$|v_{n+4}|\leq c\frac{(4+c)(2+c)}{2(2-c)^3}$$
Ce qui permet pour une bonne va…Euh... J'ai rien compris mais je peux te dire que si $X_{n+1}=\phi X_n+\epsilon_n$ est un processus AR(1) (disons gaussien pour simplifier), alors la valeur $1$ pour $\phi$ est une valeur palier :
- si $|\phi|<1$ alors ton processus converg…Bonjour,
As-tu essayé de faire le calcul à l'aide du produit de convolution des densités?Ah $\phi$ est une constante, manquerait plus qu'un $\epsilon$ qui soit une fonction négative :-DDéjà si $X$ et $Y$ sont dans $L^1$, tu sais que $X^{\mu}Y^{1-\mu}$ est dans $L^1$, est-ce que ça peut t'aider?
Sinon il y a aussi l'inégalité de Hölder. Cependant sans plus d'information sur $\Phi$, je ne vois pas trop comment tu comptes…Les cotes de chaque équipe sont fixées de manière à ce que quelque soit l'issue du match, le bookmaker soit gagnant. Donc bien entendu tu peux gagner, mais il n'existe aucun moyen de gagner sûrement.
Par exemple imagine pour un match ent…Non je ne crois pas, j'ai lancé une simulation (pour $x_0=y_0=1$) et ça me sous-estime l'argument.
De plus comme je te l'ai dis, si tu calcules l'espérance de $arctan(Y/X)$, tu ne vas pas trouver l'argument, mais quelque chose en rapport.Vu que tu cherches à l'estimer à l'aide des simulations/expériences, tu n'as pas besoin d'une formule non?Dans ce cas tu peux passer par la formule de l'arctan (fais attention quand même au domaine sur lequel cette formule est vraie), l'espérance de $arctan(Y/X)$ est pour le coup bien définie vu que c'est une fonction bornée.
Sinon tu peux t…Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Ta question est-elle :
Si $x_1,...,x_n$ et $y_1,...,y_n$ sont le résultat de simulations selon des lois gaussiennes indépendantes $X$ et $Y$ (centrées en $m_X$ et $m_Y$), comment estimer la valeur de l…Et voilà, problème résolu!Bonjour, déjà est-ce que la variable aléatoire $X/Y$ est intégrable?
Bonjour!