propriétés processus AR(1)
dans Statistiques
Bonjour,
Je ne parviens pas à comprendre une propriété des processus AR(1). En fait, lorsque je graphe un processus du type : $y_{t}=\theta y_{t}+\varepsilon_{t}$ où $\varepsilon_{t}$ est un bruit blanc. Lorsque $0
Je ne parviens pas à comprendre une propriété des processus AR(1). En fait, lorsque je graphe un processus du type : $y_{t}=\theta y_{t}+\varepsilon_{t}$ où $\varepsilon_{t}$ est un bruit blanc. Lorsque $0
Réponses
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Pour le modérateur :
pardon j'ai oublié de mettre le thème "Statistique" et niveau "L3/M1"
[Voilà qui est réparé
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Bonjour!
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