Temps d'arrêt et maximum
Bonjour !
On considère $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite de variable aléatoire iid et positive ainsi que sa filtration naturelle associée $(\mathcal{F}_i)_{i\in\mathbb{N}}$. Je m'intéresse à cet évènement $N(t)(\omega) = \max\{ n \mid \sum_{i=1}^{n}X_i(\omega) \leq t\}$ et j'aimerais montrer que $N(t) + 1$ est un temps d'arrêt.
Voici ma tentative.
Soit $k\in\mathbb{N}$, on a \begin{align*}
\{\omega\in\Omega \mid N(t)(\omega) + 1 = k\} &= \{\omega\in\Omega \mid N(t)(\omega) = k - 1\} = \big\{\omega\in\Omega \mid \max\{ n \mid \sum_{i=1}^{n}X_i(\omega) \leq t\}= k - 1\big\}\\
&=\bigcup_{n=1}^{ k-1}\{\omega\in\Omega \mid \sum_{i=1}^{n}X_i(\omega)\leq t\}\cap\{\omega\in\Omega \mid \sum_{i=1}^{k}X_i(\omega)> t\}\in\mathcal{F}_k
\end{align*}
Ceci montre que $N(t) + 1$ est un temps d'arrêt. Est-ce correct, et voyez-vous d'autres manières de le montrer assez jolies ?
Merci !
On considère $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite de variable aléatoire iid et positive ainsi que sa filtration naturelle associée $(\mathcal{F}_i)_{i\in\mathbb{N}}$. Je m'intéresse à cet évènement $N(t)(\omega) = \max\{ n \mid \sum_{i=1}^{n}X_i(\omega) \leq t\}$ et j'aimerais montrer que $N(t) + 1$ est un temps d'arrêt.
Voici ma tentative.
Soit $k\in\mathbb{N}$, on a \begin{align*}
\{\omega\in\Omega \mid N(t)(\omega) + 1 = k\} &= \{\omega\in\Omega \mid N(t)(\omega) = k - 1\} = \big\{\omega\in\Omega \mid \max\{ n \mid \sum_{i=1}^{n}X_i(\omega) \leq t\}= k - 1\big\}\\
&=\bigcup_{n=1}^{ k-1}\{\omega\in\Omega \mid \sum_{i=1}^{n}X_i(\omega)\leq t\}\cap\{\omega\in\Omega \mid \sum_{i=1}^{k}X_i(\omega)> t\}\in\mathcal{F}_k
\end{align*}
Ceci montre que $N(t) + 1$ est un temps d'arrêt. Est-ce correct, et voyez-vous d'autres manières de le montrer assez jolies ?
Merci !
Réponses
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Bonjour
Je dis une bêtise ou $N(t)+1$ peut s'écrire aussi comme $\min\{k\mid \sum_{i=1}^k X_i >t\}$?Et là c'est plus visible que c'est un temps d'arrêt. -
Ce que tu dis est juste oui, et c'est bien plus visible que c'est un temps d'arrêt en passant au minimum en effet je n'avais pas pensé à le réécrire de cette manière !
Merci beaucoup ! -
Le temps de la dernière visite à $[0,t]$ plus un n'est pas le temps de la première visite à $]t,\infty[.$
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Bonjour!
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