Suite de champs gaussiens et suite de fonctions de corrélations
Bonjour
Soit $(X_n)$ une suite de champs gaussiens centrés définis sur $\mathbb{R}^2$, c'est-à-dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^2,\ \left(X_n(x_1), \dots, X_n(x_k)\right) $ est un vecteur gaussien centré. Soit $K_n$ les fonctions de corrélations respectives de ces champs gaussiens, c'est-à-dire que pour tout $x, y \in \mathbb{R}^2$, on a
$$K_n(x,y)= Cov\left[X_n(x), X_n(y)\right].$$Connaitriez-vous des résultats du type suivant : si $(K_n)$ converge (dans un certain sens) alors $(X_n)$ converge (dans un certain sens) ?
Réponses
-
Il existe un résultat similaire dans la cas des variables gaussiennes :Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires $\mathcal{N}(0,\sigma_n^2)$. On a que ($\sigma_n^2$ converge) est équivalent à ($X_n$ converge en loi), et dans ce cas la limite des $X_n$ suit une loi $\mathcal{N}(0,\lim_n\sigma_n^2)$.Ça se montre en étudiant les fonctions caractéristiques (voir ici par exemple : https://les-mathematiques.net/vanilla/index.php?p=discussion/541939#Comment_541939), et je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir, mais peut-être que tu peux adapter la démonstration à ton cas.
-
Bonjour
Si vous cherchez à établir que pour tout $x\in\mathbb R^2$ fixé, $\left(X_n(x)\right)_{n\geqslant 1}$ converge, alors la convergence de $(K_n(x,x,))$ suffit par le résultat mentionné par Fulgrim.Si on veut établir la convergence de la suite de vecteurs $\left(X_n(x_1),\dots,X_n(x_d)\right)_{n\geqslant 1}$, il faut supposer que pour tous $1\leqslant i,\ j\leqslant d$, $(K_n(x_i,x_j))_n$ converge. On peut alors appliquer Cramer-Wold et étudier la convergence des combinaisons linéaires des coordonnées. Une telle combinaison est gaussienne centrée et sa variance s'exprime à l'aide des coefficients et $K_n(x_i,x_j)$, $1\leqslant i,j\leqslant d$.
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.
Bonjour!
Catégories
- 163.1K Toutes les catégories
- 7 Collège/Lycée
- 21.9K Algèbre
- 37.1K Analyse
- 6.2K Arithmétique
- 53 Catégories et structures
- 1K Combinatoire et Graphes
- 11 Sciences des données
- 5K Concours et Examens
- 11 CultureMath
- 47 Enseignement à distance
- 2.9K Fondements et Logique
- 10.3K Géométrie
- 62 Géométrie différentielle
- 1.1K Histoire des Mathématiques
- 68 Informatique théorique
- 3.8K LaTeX
- 39K Les-mathématiques
- 3.5K Livres, articles, revues, (...)
- 2.7K Logiciels pour les mathématiques
- 24 Mathématiques et finance
- 312 Mathématiques et Physique
- 4.9K Mathématiques et Société
- 3.3K Pédagogie, enseignement, orientation
- 10K Probabilités, théorie de la mesure
- 772 Shtam
- 4.2K Statistiques
- 3.7K Topologie
- 1.4K Vie du Forum et de ses membres