Référence contrôle stochastique

Barjovrille · January 2023

Bonjour
Avez-vous des livres, ou autres à conseiller sur le contrôle stochastique. Je connais un peu le contrôle optimal, mais je n'ai pas étudié la version stochastique. C'est dans le but de modéliser et étudier/résoudre un système dynamique décrit par des équations différentielles/edp avec des variables de contrôles soumis à des perturbations extérieures aléatoires.
Je cherche des sources solides au niveau théorique et numérique, et en bonus qui donnent des exemples d'applications pour voir si c'est un bon point de vue pour traiter mon problème.
Merci.

O.J · January 2023

Pour le contrôle stochastique il y a le pdf de Nizar Touzi qui est bien fait, mais aussi un certain nombre de ses papiers que tu peux voir sur google scholar. Pour les analyses numériques tu trouveras surtout des choses autour de la finance si cela t'intéresse.
Une autre introduction très bien écrite est disponible sur Arkiv avec le lien suivant

https://arxiv.org/abs/1612.02523.

Pour une bonne introduction aux équations différentielles aux dérivées partielles stochastiques (SPDE) tu peux regarder aussi du côté du site de Davar Khoshnevisan, aussi bien les livres, que ses lectures notes.

Tu peux aussi regarder autour des travaux de Raluca Balan qui fait des très belles introductions, et aussi disponible sur Arkiv
A gentle introduction to SPDEs: the random field approach

Barjovrille · January 2023

Merci beaucoup !

Référence contrôle stochastique

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Bonjour!

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