Changement de numéraire, évaluation risque neutre
Bonjour
Je me permets de vous solliciter encore une fois concernant la question suivante qui me pose problème.
J'ai compris que l'évaluation risque neutre signifie que l'espérance de la dérivée actualisé au temps T vaut le prix de la dérivée au temps 0.
Je comprends aussi ici qu'il faille faire un changement de numéraire avec le money market account, mais je ne sais pas rédiger cela.
Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Merci beaucoup
Christophe
Je me permets de vous solliciter encore une fois concernant la question suivante qui me pose problème.
J'ai compris que l'évaluation risque neutre signifie que l'espérance de la dérivée actualisé au temps T vaut le prix de la dérivée au temps 0.
Je comprends aussi ici qu'il faille faire un changement de numéraire avec le money market account, mais je ne sais pas rédiger cela.
Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Merci beaucoup
Christophe
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Réponses
Il faudra que j'apprenne a pouvoir écrire les formule dans le forum comme toi.
Christophe