Loi normale bivariée/calcul de densité jointe
Bonsoir, je bloque à un calcul de densité. On a un vecteur aléatoire (X,Y) dans R^2 qui suit une loi normale bivariée, avec espérance 0, variance 1 et corrélation p. Je n'arrive pas à calculer la fonction de densité jointe de U=X+Y et V=X-Y.
Merci d'avance pour vos réponses.
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Tu sais que $\mathbb{E}(e^{itX+isY})=e^{-\frac{1}{2}(t^2+2pts+s^2)}.$ Donc tu sais calculer $\mathbb{E}(e^{iaU+ibV}).$
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