Formule de Feynman Kac
Bonjour,
je cherche à trouver l'expression d'une solution avec une hypothèse différente sur $f$.
Si $f\big( t,x,u\left( t,x\right) \big) $ a suffisamment de régularité comme application de $\left[ 0,T\right] \times \R\times \R\rightarrow \R$ alors quelle serait l'expression de la solution ?
$u\left( t.x\right) =E\Big( u_{0}\left( X^{t.x}_{T}\right) -\int^{T}_{t} h\big( s,X^{t,x}_{s},u_{0}( X^{t,x}_{s}) \big) ds\Big)
$ ?
Quelqu'un a-t-il une idée ?
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