Lectures en finance mathématiques

Tu as lu et assimilé tous ces documents ? On dirait du Pablo.

Mais pourquoi ces sujets si c'est vraiment une simple remise à niveau ? Ça n'a par exemple aucun rapport avec l'agreg, et si tu veux commencer à acquérir une culture en mathématiques appliquées ce ne sont pas des sujets suffisamment généraux à voir en priorité (alors qu'il y a les edp, les méthodes numériques, les probas et les stats approfondies au-delà de la formule d'Ito, les principes physiques, des connaissance pointues en analyse fonctionnelle, en optimisation, à avoir avant tout ça si vraiment on compte simplement se "mettre à niveau").

Ça m'énerve, on dirait que tu n'assumes pas alors qu'il n'y a rien de grave à vouloir faire de l'argent, c'est même plutôt sain quand on est jeune sans boulot, et aucunement nocif quand ça ne vire pas à l'obsession et au malheur.

En probas je ne connais pas grand chose dans le fondamental (ça s'arrêtait aux processus markoviens de sauts et eds), par contre rien que dans les modèles en écologie il y avait beaucoup beaucoup de choses qui entraînaient à des résultats pointus. Pour des modèles généraux il y a par exemple Galton-Watson.
J'imagine que tu connais le Monte-Carlo mais avoir des résultats sur la simulation de variables aléatoires et les méthodes de diminution de variance est une base.
En stats le peu que je connais est tellement tentaculaire que je ne sais même pas vers où t'orienter.
Le bootstrap, l'algorithme EM et toutes ses variantes très raffinées porteuses de recherches très actives et sources de modèles très prolifiques, les stats bayésiennes...

Dans les gros masters que tu sembles admirer les listes de choix de cours sont énormes. Ça donne une idée du gigantisme des possibles.
Essaie de regarder les cours qui ont l'air le plus fondamentaux.

Ne pas avoir de bases en edp me semble assez impensable par contre.