[VBA-Excel] Simulation de copules

JujuJuju
dans Statistiques
Salut,

Je cherche des codes vba pour simuler des copules gaussiennes multi-dimentionnelles...

Thanks in advance ;)

Réponses

  • Oliv2Oliv2
    il faut preciser quelle fonction copule tu retiens pour avoir les lois jointes... Je ne crois qu'on ne peut pas faire grand chose avec ça !
    Enfin je ne pense pas...
  • JujuJuju
    Bah par exemple la copule gaussienne ...
  • charlalcharlal
    Si tu fais du matlab il y a plein d'exemples via la toolbox d'Andrew Patton ("Copula Toolbox") :
    <http://fmg.lse.ac.uk/~patton/&gt;

    ... et avec ça, on fait plein de chose en finance ! si si je ne déconne pas !
  • JujuJuju
    Merci ça a l'air bien mais en fait je préfère en maple ;) ou carrément des macros Excel-vba! Mais bon je crois que je vais devoir mettre la main à la pâte...
  • novice0novice0
    question: à quoi sert les copules? Exemples?
  • charlalcharlal
    L'utilisation des copules en finance est assez récente. En gros, c'est un thème qui est devenu à la mode depuis 6 ou 7 ans. Le truc c'est qu'en finance on est souvent intéressé par la dépendance qui peut exister entre diverses séries (taux de changes, index, prix d’actions etc.) afin de comprendre la propagation d’une crise ou de constituer un portefeuille d’actions diversifié.
    On peut utiliser le cœfficient de corrélation pour faire ça mais on sait qu’il est loin d’être parfait (le coeff de corrélation égal à 0 n’implique aucunement l’indépendance). Le calcul de la copule est alors une alternative intéressante de mesure de dépendance.
    Désormais, on trouve de plus en plus papiers qui exploitent les copules et les utilisant à toutes les sauces (par exp. les copules dynamiques, qui se veulent une alternative aux MVGARCH à corrélations dynamiques).
    Enfin, pas mal d’efforts ont été réalisé pour tous les tests associés ainsi qu’au choix de la copule, ce qui rend effectivement cette approche séduisante.
  • novice0novice0
    Salut!

    Merci pour ces explications. Et est-ce qu'on peut par exemple utiliser les copules pour mesurer les dépendances entre les défaillances des actifs non côtés en prenant par exemple comme paramètre par les rating? Pourrais-tu également m'indiquer les différents tests associés au choix de la copule?

    Merci d'avance.
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