Intervalle de confiance d'une régression linéaire
Comment calculer l'intervalle de confiance d'une régression linéaire, svp ?
J'ai trouvé ces formules : $$ V = a \pm da $$ $$ da = t(percentile, N-2) . \sigma $$ $$\sigma = a \sqrt{ \frac{1/R^2 - 1}{N-2}} $$Sont-elles correctes ?
J'ai tracé des données à l'aide de Matlab (polyfit et polyval permettent respectivement de calculer la meilleure droite et de $S$ qui est "proportionnelle" à l'intervalle de confiance). $$CI=k DeltaCI$$
Ce coefficient $k$ peut être calculé à l'aide de la distribution $t$ mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre...
J'ai trouvé quelques infos également ici :
https://www.real-statistics.com/regression/confidence-and-prediction-intervals/:
Voici le code Matlab qui permet de tracer mon graphique :
%% % fake data n=10; %n points xs = linspace(0,50,n); ys = 3 * xs + 2; noise = 15*randn(1, n); %generate noise ys = ys + noise; %add noise %% [p, S] = polyfit(xs,ys,1); [yhat, delta] = polyval(p, xs, S); % residues residues = yhat - ys; squarredResidues = residues.^2; stdResidues = std(residues); k=1.96; % student's t-distribution => HOW? yhatmin = yhat - k*delta; yhatmax = yhat + k*delta; % plot data figure(1); clf plot(xs, ys, 'kx'); hold on; xlabel('x'); ylabel('y'); plot(xs, yhat, 'b-'); plot(xs, yhatmin, 'r--'); plot(xs, yhatmax, 'r--');Merci par avance.
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