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Formule de Feynman Kac

Modifié (3 May) dans Analyse

Bonjour,
je cherche à trouver l'expression d'une solution avec une hypothèse différente sur $f$.
Si $f\big( t,x,u\left( t,x\right)  \big)  $ a suffisamment de régularité comme application de $\left[ 0,T\right]  \times \R\times \R\rightarrow \R$ alors quelle serait l'expression de la solution ?
$u\left( t.x\right)  =E\Big( u_{0}\left( X^{t.x}_{T}\right)  -\int^{T}_{t} h\big( s,X^{t,x}_{s},u_{0}( X^{t,x}_{s})  \big)  ds\Big)  
$ ?
Quelqu'un a-t-il une idée ?

Réponses

  • Modifié (6 May)
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