Estimer le nombre de tests effectifs

Cyrano

Bonjour,

C'est sûrement une question classique mais je n'ai plus fait de stats depuis longtemps.
Supposons que je souhaite effectuer un test de Wald (adéquation d'un modèle linéaire) entre la variable $Y$ et la variable $X_i$ avec $i \in \{1,\dots,n\}.$ Comme j'effectue $n$ tests, j'utilise un seuil de $0.05/n$ pour la $p$-valeur. Cependant ces variables $X_i$ ne sont pas parfaitement indépendantes (et certaines sont même assez bien corrélées.) Du coup j'aimerais avec une estimation du "véritable" nombre de tests indépendants que je fais, disons $n_0$, pour diviser $0.05$ par $n_0$ plutôt que par $n$. Je suppose que ce $n_0$ peut se calculer avec la matrice de variance-covariance des $X_i$ mais je ne me rappelle plus comment. Pourriez-vous me rafraîchir la mémoire ?

Merci de toute aide. :-)