Calcul

Bonsoir,
Est-ce vous pourriez m'aider svp à terminer le problème suivant:
Soit $F$ tel que $F(x)= \int_{-\infty}^{x}e^{-t^2/2}dt$
Trouver $\alpha$ tel que : \quad $\displaystyle F\Big(\frac{\ln(B/S) + 0.5\sigma^2\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big)=\alpha F\Big(\frac{\ln(S/B) + 0.5\sigma^2\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big) $
J'ai commencé par dériver par rapport à $S$ ce qui donne :
$\displaystyle -\frac 1 S . F'\Big(\frac{\ln(B/S) + 0.5\sigma^2\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big) = \alpha \frac 1 S . F'\Big(\frac{\ln(S/B) + 0.5\sigma^2\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big)$
donc : $\displaystyle \exp\Big(-\frac{1}{2} \frac{(\ln(B/S)+0.5\sigma^2\tau)^2}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big)= \alpha.\exp\Big(-\frac{1}{2} \frac{(\ln(S/B)+0.5\sigma^2\tau)^2}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big)$
Et je trouve : $\alpha = - B^2/S^2$ alors que dans le papier que je lis l'auteur trouve $\alpha = S/B$

Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
Merci !

Réponses

  • Salut!

    Ta ligne
    $\displaystyle \exp\Big(-\frac{1}{2}\frac{(\ln(B/S)+0.5\sigma^2\tau)^2}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big)= \alpha.\exp\Big(-\frac{1}{2}\frac{(\ln(S/B)+0.5\sigma^2\tau)^2}{\sigma\sqrt{\tau}}\Big)$
    est fausse. Complètement :

    $\displaystyle -\exp\Big(-\frac{1}{2}(\frac{\ln(B/S)+0.5\sigma^2\tau}{\sigma\sqrt{\tau}})^2\Big)= \alpha.\exp\Big(-\frac{1}{2}(\frac{\ln(S/B)+0.5\sigma^2\tau}{\sigma\sqrt{\tau}})^2\Big)$


    Et je trouve alpha = -S/B...
  • Bonsoir,

    Bizarre. Où sont passés $\tau$ et $\sigma$ ?
  • Bazar incompréhensible. En jetant par dessus bord les choses inutiles, tu demandes quel $\alpha$ satisfait $F(x+y)=\alpha F(-x+y).$ Donc en fait $\alpha $ est une fonction de $x$ et $y$, ce dont tu ne tiens pas compte en dérivant en $x$ lorsque tu écris $\alpha F'(-x+y)+F'(x+y)=0.$ Quel est le papier que tu lis?
  • Je rajouterais que pour que le problème ait un intérêt, il faut que $ x $ et/ou $ y $ eux-mêmes dépendent de $ \alpha $.
    Sinon, c'est facile :
    $ \displaystyle \alpha = \frac{F(y+x)}{F(y-x)} $
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.