Calcul Sto - peut-on dériver?
[pardon pour les accents, c'est un clavier américain] [Pas de problème
AD]
Bonjour
Je fais actuellement un travail de recherche pour mon école et je viens de tomber sur un calcul difficile et je ne sais même pas en fait s'il veut dire quelque chose.
Il me faudrait calculer la chose suivante : $$
\frac{\partial B_{1}(t,30)}{ \partial B_{2}(t,t+10) }
$$ Avec $
B_{1}(t,30)=f_{1}(t,30) \exp( -\Lambda_{1}(t,30) W_{1}(t) -\Lambda_{2} (t,30) W_{2}(t) -0.5V^{2}(t,30) )
$
Et $
B_{2}(t,t+10)=f_{2}(t,t+10) \exp( -\Lambda_{1}(t,t+10) W_{1}(t) -0.5V^{2}(t,t+10) )
$
$W_{1}$ et $W_{2}$ sont deux mouvements browniens corrélés par $\rho$. Les autres fonctions sont déterministes. Enfin j'aimerais déjà savoir si c'est possible dans le cas où ils ne sont pas corrélés ...
Quelqu'un voit-il comment faire ?
Merci beaucoup !
![:) :)](https://les-mathematiques.net/vanilla/resources/emoji/smile.png)
Bonjour
Je fais actuellement un travail de recherche pour mon école et je viens de tomber sur un calcul difficile et je ne sais même pas en fait s'il veut dire quelque chose.
Il me faudrait calculer la chose suivante : $$
\frac{\partial B_{1}(t,30)}{ \partial B_{2}(t,t+10) }
$$ Avec $
B_{1}(t,30)=f_{1}(t,30) \exp( -\Lambda_{1}(t,30) W_{1}(t) -\Lambda_{2} (t,30) W_{2}(t) -0.5V^{2}(t,30) )
$
Et $
B_{2}(t,t+10)=f_{2}(t,t+10) \exp( -\Lambda_{1}(t,t+10) W_{1}(t) -0.5V^{2}(t,t+10) )
$
$W_{1}$ et $W_{2}$ sont deux mouvements browniens corrélés par $\rho$. Les autres fonctions sont déterministes. Enfin j'aimerais déjà savoir si c'est possible dans le cas où ils ne sont pas corrélés ...
Quelqu'un voit-il comment faire ?
Merci beaucoup !
Réponses
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J'ajoute, même si cela ne change probablement pas grand chose au problème, que $t$ est compris entre 0 et 30 et que les fonctions $f$ sont égales sur $[0,10]\times [0,10]$ ...
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Bon je me lance au risque de dire une bêtise: Je n'ai jamais (peut-être que j'ai oublié aussi) vu de dérivation par rapport à des bronwniens ou des choses qui en dépendent aussi explicitement. Personnellement si j'arrive à cette expression en cherchant quelque chose... je me dirais où est ce que j'ai fait une erreur. En tout cas t'es prévenu, ce n'est que mon avis et qui est probablement faux.
-
En fait j'ai ecrit cela un peu par analogie avec le delta obtenu dans la formule de Balck Scholes. Je me dis que si je parviens a exprimer $B_{1}$ en fonction de $B_{2}$ je peux peut-etre trouver un resultat... Mais c'est vrai que je n'ai jamais vu une "derivation" aussi explicite, c'est pourquoi j'ai quelques doutes...
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