Un cours de probabilités

Cédric ALLALI
Cédric ALLALI
dans Livres, articles, revues, (...)
Bonjour,

Je cherche un bouquin de proba couvrant la L3 et la M1 dans le but de faire ensuite un master de maths financières.
Je suis en seconde année d'école d'ingénieur dans laquelle on ne fait pas trop de maths.

Pourriez-vous me conseiller ?
Merci.

Réponses

  • Smallux
    Smallux
    Salut cédric,

    Martingales et chaînes de Markov, Paolo Baldi Laurent Mazliak Pierre Priouret chez Hermann
  • aléa
    aléa
    Vu ton "passé" et tes objectifs, peut être devrais tu jeter un coup d'oeil aux livres de Nicolas Bouleau (sur mon lien, les deux gris)

    http://www.enpc.fr/HomePages/bouleau/publications.htm
  • Smallux
    Smallux
    Ou mieux mais j'y avais pas pensé L'essentiel en théorie des probabilités chez cassini de Jacod et Protter
  • Aleg
    Aleg
    Personnellement, je viens de commencer : Williams "probability with martingales" (\lien{http://www.amazon.fr/Probability-Martingales-David-Williams/dp/0521406056/ref=sr_1_1/171-9279956-5861007?ie=UTF8&s=english-books&qid=1183317412&sr=1-1}) : c'est un excellent petit bouquin (250 pages) écrit dans un style très direct qui va réellement à l'essentiel et qui me paraît vraiment très complet.
    Bref, c'est un réel plaisir que de lire cet ouvrage, que j'ai d'ailleurs découvert grâce au noyau dur des quelques probabilistes émérites dont les interventions sur ce forum sont toujours un régal...
    (je ne vais pas tous les citer pour ne vexer personne, mais un salut particulier à Egoroff s'impose..)
  • egoroff
    egoroff
    Salut Aleg,

    Merci de me compter dans le "noyau dur des probabilistes émérites" mais je ne suis encore qu'un petit scarabée (comme dirait TheBridge ;-) ) Cela dit c'est vrai que j'ai déjà parlé du Williams et comme tu le dis très bien c'est un plaisir de le lire ; en plus d'être direct, l'auteur est souvent amusant, et l'intro est magistrale je trouve. Et le spectre couvert est très large.

    En moins original il y a aussi les deux volumes de Foata-Fuchs chez Dunod, que j'ai seulement rapidement feuilletés et qui m'ont parus intéressants. Ils ont l'avantage de donner au moins des esquisses de corrections des exos. Voir le tome 1 et le tome 2 sur Amazon.

    En complément à tous les livres proposés il existe des cours sur internet comme par exemple probabilitées approfondies qui est très complet, mais sans doute un peu sec pour une première approche.
  • Cédric ALLALI
    Cédric ALLALI
    Merci à tous pour vos réponses.

    Je jetterai un coup d'oeil à tous ces bouquins et je ferai mon choix.
  • Meuh0
    Meuh0
    Ne serait-ce que parce qu'il est monstrueux (mais très clair :)), j'aime bien le cours de Jean-François le Gall (sur sa page perso). Puis y'a un dernier chapitre sur le mouvement brownien, donc yabon pour les maths fi :p
  • aléa
    aléa
    Meuh > Très bien, mais pour les lecteurs avertis quand même, et pas seulement à cause du nombre de pages.
  • Meuh0
    Meuh0
    Moui, un peu monstrueux sur les bords parfois... ::o
  • pioupiou0
    pioupiou0
    Smallux :

    Le livre chez Hermann dont tu parles (que j'ai acquis récemment) n'est pas un livre de cours ; je suppose que notre ami veut un livre de cours :o

    Je lui conseille de faire un peu d'intégration... 8-)
  • egoroff
    egoroff
    Sinon il y a le Ouvrard en deux volumes et le Jacod-Protter, tous deux chez Cassini.
  • TheBridge
    TheBridge
    Si tu veux faire des maths phi
    autant aller jeter un coup d'oeil à l'ouvrage de Lamberton et Lapeyre
    "In troduction au calcul stochastique appliqué à la finance" chez ellipse je crois
  • egoroff
    egoroff
    Oui enfin pour comprendre la première page de ce bouquin sans jamais avoir fait de probas....
  • pioupiou0
    pioupiou0
    En ce qui me concerne je te conseillerai plutôt le polycopié de l'ENS disponible à cette adresse, qui est très bien fait et qui a l'immense avantage d'enchaîner directement intégration L3 / probas L3/ probas M1. En ce qui me concerne je regrette de ne pas avoir découvert plus tôt son existence, existence qui précède les sens :o

    http://www.dma.ens.fr/~legall/IPPA2.pdf
  • Lucas
    Lucas
    Pour pioupiou :

    Certes mais comme l'ont dit aléa et Meuh ce n'est absolument pas un livre à conseiller à Cédric.

    C'est un super outil pour un étudiant qui veut faire des maths pures, complet et bien écrit, mais ça va infiniment trop loin, et c'est inutilement théorique pour quelqu'un qui veut faire des maths financières (mesures signées, construction de la mesure de Lebesgue, des mesures produit,etc...).

    Par ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'avais cru comprendre qu'un jour ce livre serait édité mais ça doit être au point mort.
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