Cherche livre (statistiques)

TheBridge
TheBridge
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Bonjour à tous je cherche une petite bibliographie sur les méthodes statistiques appliquées aux processus stochastiques

Si quelqu'un avait la gentillesse de me conseiller qq bouquins

cela serait sympa

Réponses

  • gargoura
    gargoura
    Probability, random variables and stochastic processes / McGrawhill, Papoulis,1965
    Bonne chance
  • TheBridge
    TheBridge
    Merci Gargoura pour cette référence


    Quelqu'un pourrait-il me donner son avis sur le bouquin de Liptser et Shiryaev qui s'appelle "Statistics of Random Processes"

    Merci
  • ashigabou
    ashigabou
    Tu cherches quoi concretement ? Un truc de theorie, ou quelque chose pour te donner les bases ?

    Le papoulis est souvent cite, perso, je ne l'aime pas du tout. Si tu as deja quelques bases en theorie de la mesure (tribus produits finies et infinies), et que tu cherches les bases theoriques (theoreme d'extension de Kolmogorov et cie), j'aime bien l'ouvrage de R. Gray:

    http://ee.stanford.edu/~gray/arp.html

    Son autre bouquin, plus accessible, peut ausssi etre interessant selon ce que tu cherches:

    http://ee.stanford.edu/~gray/sp.html

    Le 2e etant nettement moins theorique.

    Apres, pour le "concret", ca depend vraiment des applications. Perso, je connais un peu le champs autour des processus discrets, series temporelles, etc... Mais d'autres disciplines utilisent les processus continus, avec tout ce que ca implique en theorie derriere.
  • Ben pas loggué
    Ben pas loggué
    Pour une introduction en français, vous pouvez aller voir le tome 2 de Dacunha Castelle et Duflo, problèmes à temps mobile. Il est un peu ancien, mais je le trouve très bien fait.
  • iMback
    iMback
    Encore une référence d'agreg, sortez un peu de votre cocon, on peut faire des maths sans suivre les dogmes du corps professoral sclérosé des ENS.

    Personnellement, je trouve que l'essentiel de la théorie stochastique est magnifiquement expliquée dans "MéthodiX ; les maths à l'écrit, problème 2". La remarque sur l'utilité du lemme de Borel-Cantelli en théorie des nombes (en voilà un, de développement d'agreg qui sort des sentiers battus) est tout à fait convaincante.

    Sayonara.
    Adolphe Boulet,
    Mister Infonie 2006

    Pentuim II 333Mhz
    48(=16+32) Mo de Ram
    Opéra v. 3.0.2écran 14" TFT LCD Flatron
    perso.infonie.fr/Boulet
  • Utilisateur anonyme
    Utilisateur anonyme
    .
  • TheBridge
    TheBridge
    Ok merci à tous

    Roger:

    Et bien j'admets que le projet R&Y n'avance plus (snif). En effet je viens de changer de poste et du coup j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à ce projet.

    D'autre part j'ai réalisé au fur et à mesure des exos que l'ampleur de la tâche me dépassait un peu. Au bout d'un mois je n'avais toujours pas fini les éxos de la première section et pour certains je n'avais que des la solutions partielles ou pas vraiment dans l'esprit du chapitre ou bien alors carrément pas du tout de solution.

    Le problème, je pense, est que résoudre des exos comme ceux du R&Y sur un forum c'est très long du coup les enthousiasmes s'épuisent. Et à un moment donné je me suis retrouvé presque tout seul (à noter le soutien d'egoroff)

    Tu peux aller faire un tour sur le fil suivant:

    http://www.les-mathematiques.net/phorum/read.php?12,342902

    Rien que du bon ... cela devrait te faire rire un peu

    PS:

    Ton bouquin (enfin celui que tu as co-écrit) est vraiment trés intéressant mais encore un peu dense pour moi (malgré les corrections d'exos) je pense qu'il me faut encore six mois à un an pour arriver au niveau où je pourrai le comprendre correctement.
  • Utilisateur anonyme
    Utilisateur anonyme
    .
  • TheBridge
    TheBridge
    Cela me laissera le temps de comprendre le premier tome ;-)

    Le premier chapitre du R&Y commence trop fort avec une construction ultrarapide du mouvement brownien grace au fait que $L^2$ est un hilbert séparable et à au critère de Kolmogorov. Du coup on ne voit pas ce qui se passe et le tour de passe passe ne permet pas de bien prendre toute la mesure de ce que représente la mesure de Wiener.

    Concernant les exos de la section 1, ils font parfois appel à des notions beaucoup plus avancées que les seules notions traitées dans ce chapitre (celui sur les ensembles polaires est un vrai casse-tête pour moi)

    C'est un peu Lynchien comme pédagogie (i.e. une narration non linéaire ) bien sûr j'exagère un peu mais j'ai compris pas mal de choses ex-post ou après avoir lu des choses dans d'autres références.
  • ashigabou
    ashigabou
    Question HS qui me taraude: que se chache-t-il derriere R&Y ?
  • TheBridge
    TheBridge
    Revuz et Yor sont les auteurs d'un bouquin de calcul sto qui s'appelle "Continuous Martingales and Brownian Motion" (ou qq chose d'approchant)

    Il y a une tonne d'exos dans ce bouquin non corrigés et le projet R&Y consiste simplement à essayer de les résoudre.

    Voir le lien plus haut.
  • Ben
    Ben
    Pour iMback : bonne tentative de troll du samedi soir, malheureusement ça n'a pas pris !
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