Formule d'Itô
Bonjour,
quelqu'un pourrait m'aider à trouver à quelle fonction il faut appliquer la formule d'Itô pour trouver ça svp.
quelqu'un pourrait m'aider à trouver à quelle fonction il faut appliquer la formule d'Itô pour trouver ça svp.
$\begin{aligned}\left(X_{i s}-X_{(i-1)s}\right)^2 & =0+\int_{(i-1) s}^{i s}\left(X_u-X_{(i-1)u}\right)^2 d X_u +\int_{(i-1) s}^{i s} d\langle X\rangle u\end{aligned}$
Merci d'avance.
Merci d'avance.
[Kiyoshi Itō (1915-2008) mérite sa majuscule et le respect de son patronyme. AD]
Mots clés:
Réponses
-
Bonjour
auriez-vous un contexte ?
je viens de regarder le livre "Options, futures et autres actifs dérivés" de John Hull (que je vais revendre ...) , et je n'ai pas vu cette équation.
Faites-vous référence à un contexte de finance ou autre ?
Cordialement,
DZE
-
Je viens de remarquer que le message était dans Théorie de la mesure. c'est ça le contexte.
Là, je ne peux pas aider.
DZE
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.
Bonjour!
Catégories
- 165.6K Toutes les catégories
- 65 Collège/Lycée
- 22.2K Algèbre
- 37.7K Analyse
- 6.3K Arithmétique
- 61 Catégories et structures
- 1.1K Combinatoire et Graphes
- 13 Sciences des données
- 5.1K Concours et Examens
- 26 CultureMath
- 51 Enseignement à distance
- 2.9K Fondements et Logique
- 10.8K Géométrie
- 86 Géométrie différentielle
- 1.1K Histoire des Mathématiques
- 79 Informatique théorique
- 3.9K LaTeX
- 39K Les-mathématiques
- 3.5K Livres, articles, revues, (...)
- 2.7K Logiciels pour les mathématiques
- 29 Mathématiques et finance
- 344 Mathématiques et Physique
- 5K Mathématiques et Société
- 3.3K Pédagogie, enseignement, orientation
- 10.1K Probabilités, théorie de la mesure
- 805 Shtam
- 4.2K Statistiques
- 3.8K Topologie
- 1.4K Vie du Forum et de ses membres