Variables externes dans série temporelle

RapidosFlash
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dans Statistiques
Bonjour :)

Je suis actuellement en train de modéliser une série temporelle. J'ai estimé la tendance et la saisonnalité. Cependant je souhaiterais faire intervenir des variables explicatives externes dans mon modèle. J'ai du mal à visualiser quand les faire intervenir et de quelle manière. Si quelqu'un a des techniques et méthodes à me proposer je vous remercie d'avance.

Claire

Réponses

  • paf
    paf
    Bonjour,

    Tu peux commencer par lire Hyndman (une référence en séries temporelles) : https://robjhyndman.com/hyndsight/arimax/

    Peut-être y a-t-il plus d'infos dans son bouquin en ligne : https://otexts.com/fpp2/
  • RapidosFlash
    RapidosFlash
    Super je vous remercie.

    Je me suis donc renseignée à propos du modèle ARMAX. Apparemment il faut tronquer la tendance et la saisonnalité à notre série brute et travailler sur nos résidus que l'on souhaite stationnaires. Sais-tu s'il faut faire de même pour les variables explicatives avant de les introduire dans notre modèle ?

    Je te remercie :)
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