Les résidus

dans Statistiques
Bonjour
Je suis encore nouveau dans le domaine de l'économétrie.
Pour les résidus (les estimations des erreurs). Pourquoi dans les tests de validité du modèle par exemple de l'homoscédasticité ([large]B[/large]reusch-[large]P[/large]agan) ou de normalité, on utilise les résidus studentisées et les résidus normaux à la fois ?
Merci pour vos retours.
[Adrian Pagan (1947- ) et Trevor S. Breusch (1953- ) prennent toujours une majuscule. AD]
Je suis encore nouveau dans le domaine de l'économétrie.
Pour les résidus (les estimations des erreurs). Pourquoi dans les tests de validité du modèle par exemple de l'homoscédasticité ([large]B[/large]reusch-[large]P[/large]agan) ou de normalité, on utilise les résidus studentisées et les résidus normaux à la fois ?
Merci pour vos retours.
[Adrian Pagan (1947- ) et Trevor S. Breusch (1953- ) prennent toujours une majuscule. AD]
Réponses
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Bonjour,
"À la fois", c'est sans doute beaucoup dire. C'est plutôt soit l'un soit l'autre, selon les écoles.
Les résidus "bruts" (non-studentisés) sont hétéroscédastiques par construction : la façon même dont ils sont calculés fait que leur variance ne sera pas constante. Même si dans la plupart des cas ce sera très léger, ça rend ces résidus peut-être pas très bien adaptés à la vérification de l'hypothèse d'homoscédasticité (si on conclut à une hétéroscédasticité, est-ce dû aux données elles-mêmes, ou à la méthode de calcul ?).
Pour la vérification de cette hypothèse, on utilise souvent plutôt des résidus studentisés ou standardisés, qui n'ont pas le défaut des résidus bruts.
Pour la vérification des autres hypothèses du modèle linéaire, c'est kif-kif.
Pour plus de précisions, voir les livres suivants :
- http://users.stat.umn.edu/~sandy/alr4ed/
- https://regression-avec-r.github.io/ -
Merci .. je comprends maintenant
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Bonjour!
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