Sauts d'un processus de Markov

Bonjour,

Je considère un processus de Markov $X_t$ cadlag qui n'est pas nécessairement homogène.
Je suppose qu'il est à valeurs dans un espace d'états fini.

Je trouve très peu de références sur les propriétés élémentaires des processus de Markov lorsqu'on retire l'hypothèse d'homogénéité en temps.

J'ai le sentiment que le résultat suivant est vrai, mais je ne vois pas comment le montrer.

On fixe $t$ et on considère $h$ et l'événement
$$A_h = \text{"le processus saute au moins deux fois dans l'intervalle $[t, t+h]$"}$$
Alors, la probabilité de cet événement est négligeable devant $h$ lorsque $h$ tend vers $0$

Qu'en pensez vous ?
Merci,