espérance et écart type

dans Statistiques
Bonsoir,
Mon problème est le suivant:
je dispose de 2 actifs A,B:
A: espérance 400€ et écart type 54,7€
B: espérance 80€ et écart type 10,95€
coefficient corrélation A,B: 1
coefficient corrélation A,C: 0,8
Je dois trouver l'espérance et l'ecart type des combinaisons AB et AC?
Merci par avance pour votre aide
Mon problème est le suivant:
je dispose de 2 actifs A,B:
A: espérance 400€ et écart type 54,7€
B: espérance 80€ et écart type 10,95€
coefficient corrélation A,B: 1
coefficient corrélation A,C: 0,8
Je dois trouver l'espérance et l'ecart type des combinaisons AB et AC?
Merci par avance pour votre aide
Réponses
-
E(ax+bY)=aE(X)+bE(Y)
V(ax+bY)=a²V(X)+b²V(Y)+2abcov(X,Y)
Par contre on ne connait pas grand chose sur C. -
bonsoir,
Voici mon problème:
Soit deux actions A et B avec:
A : rendement espéré 4% Écart type 3%
B: Rendement espéré 10% Écart type 12%
Corrélation entre les deux titres : -1
Comment calcule t on l'espérence et l'écart type du portefeuille?
merci par avance pour votre réponse -
E(ax+bY)=aE(X)+bE(Y)
V(ax+bY)=a²V(X)+b²V(Y)+2abcov(X,Y)
X est le rendement de A, Y est le rendement de B, a est la proportion investie dans A et b=1-a la proportion investie dans B et R=aX+bY est le rendement du portefeuille.
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.
Bonjour!
Catégories
- 165.6K Toutes les catégories
- 64 Collège/Lycée
- 22.2K Algèbre
- 37.7K Analyse
- 6.3K Arithmétique
- 61 Catégories et structures
- 1.1K Combinatoire et Graphes
- 13 Sciences des données
- 5.1K Concours et Examens
- 26 CultureMath
- 51 Enseignement à distance
- 2.9K Fondements et Logique
- 10.8K Géométrie
- 86 Géométrie différentielle
- 1.1K Histoire des Mathématiques
- 79 Informatique théorique
- 3.9K LaTeX
- 39K Les-mathématiques
- 3.5K Livres, articles, revues, (...)
- 2.7K Logiciels pour les mathématiques
- 29 Mathématiques et finance
- 343 Mathématiques et Physique
- 5K Mathématiques et Société
- 3.4K Pédagogie, enseignement, orientation
- 10.1K Probabilités, théorie de la mesure
- 805 Shtam
- 4.2K Statistiques
- 3.8K Topologie
- 1.4K Vie du Forum et de ses membres