espérance et écart type

Bonsoir,
Mon problème est le suivant:
je dispose de 2 actifs A,B:
A: espérance 400€ et écart type 54,7€
B: espérance 80€ et écart type 10,95€
coefficient corrélation A,B: 1
coefficient corrélation A,C: 0,8
Je dois trouver l'espérance et l'ecart type des combinaisons AB et AC?
Merci par avance pour votre aide

Réponses

  • E(ax+bY)=aE(X)+bE(Y)
    V(ax+bY)=a²V(X)+b²V(Y)+2abcov(X,Y)

    Par contre on ne connait pas grand chose sur C.
  • bonsoir,
    Voici mon problème:
    Soit deux actions A et B avec:
    A : rendement espéré 4% Écart type 3%
    B: Rendement espéré 10% Écart type 12%
    Corrélation entre les deux titres : -1

    Comment calcule t on l'espérence et l'écart type du portefeuille?
    merci par avance pour votre réponse
  • E(ax+bY)=aE(X)+bE(Y)
    V(ax+bY)=a²V(X)+b²V(Y)+2abcov(X,Y)

    X est le rendement de A, Y est le rendement de B, a est la proportion investie dans A et b=1-a la proportion investie dans B et R=aX+bY est le rendement du portefeuille.
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