copule

Bonjour,


je souhaiterais savoir si qqn disposerait d'un programme pour simuler les fonctions copules sous Excel par exemple?

Merci d'avance!

Réponses

  • Je laisse le soin a personne d'utiliser la fonction copule avec ma femme.....

    Joaopa

    --> Je suis déja sorti
  • lOl le nom de cette fonction est particulièrement festif...ça sert à quoi ? :D
  • "Simuler" en plus :D
  • oué en fait pour simuler les fonctions copules, faut allumer XXL....:D
    lOl
    je sors aussi --->
  • Bonjour!

    trève de plaisanterie, qqn a-t-il une reponse adéquate à me donner??
    Merci!
  • Concrètement, tu veux faire quoi ? Tu as une formule pour ta copule et tu veux la rentrer (lol) dans Excel, ou bien tu as une distribution à plusieurs variables et tu veux trouver la copule correspondante ? Dans tous les cas il me semble que ce n est pas un problème d Excel, il faut juste connaître les formules.
  • "une distribution à plusieurs variables"

    De mieux en mieux... :D
  • oué on peut dire que c'est le fil le plus chaud de ce forum :D Vivent les Stats !!!
  • Je m'excuse d'avance mais je n'ai pas latex sur le poste sur lequel je travaille actuellement.

    Voici mon problème:

    On a une variable aléa définie ainsi:

    Zi = racine(rho) * X + racine(1-rho)*Ei, i appartenant à I.

    Avec :
    - X et Ei sont des v.a. indépendantes et suivant une N(0,1),
    - rho = corr(Zi,Zj)

    On pose:

    Proba(Zi< Bi / X) = F ( { Bi - racine(rho)*X } / racine(1-rho) )
    Bi étant une barrière.

    Je cherche à obtenir la valeur suivante :
    [tau][/i] = [Gi][/-1] (F(racine(rho) * X + racine(1-rho)*Ei),

    avec Gi = 1 - Si(t), paramètre de la v.a. de Bernouilli:
    Di = indicatrice{ [tau][/i] < t}


    Merci pour votre aide!
  • moi comprends pas les notations...surtout ton tau :s
  • Il vaut mieux utiliser latex c'est moins risqué ..
  • surtout pour les fonctions copules oué ;)
  • à plusieurs variables en plus...

    t-mouss
  • je ne sais pas si Sakura suit encore ce fil mais au cas où ...
    les notations m'évoquent avec quasi certitude la modélisation des temps de défauts corrélés d'un produit dérivé de crédit sur panier.
    Le modèle qui fait consensus pour sa flexibilité aujourd'hui, et que tu évoques dans ce fil, est celui utilisant une fonction copule gaussienne à un facteur.
    A priori, tu as seulement besoin de pouvoir calculer la valeur prise par la fonction de repartition d'une va gaussienne centrée réduite univariée, et de la fonction de répartition inverse...
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