Obtenir une martingale à partir d'un processus de Markov
Bonjour à tous,
Soit $(X_t)_{t\geq 0}$ un processus de Markov homogène, tel que
$$\mathbb{E}[X_t\mid\mathcal{F}_s] = X_s + (t-s).h_s + o(t-s), $$
où $h_s$ est un processus adapté à la filtration $\mathcal{F}_s$.
J'aimerais obtenir que $$M_t := X_t - \int_0^t h(s) ds,$$ est une martingale.
Quelqu'un connaîtrait-il un théorème / des conditions sur les différents objets pour que mon résultat soit vrai ?
J'ai vu que le résultat était vrai si je connaissais le générateur du $C^0$-semi-groupe associé à $X_t$ (c'est la formule de Dynkin), mais pour différentes raisons je ne peux pas calculer ce semi-groupe. J'essaye donc de voir s'il est possible de faire plus simple, pourquoi pas à la main.
Merci d'avance 

Réponses
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Bonjour, je ne suis pas sûr du tout je tente quand même.
Tes conditions donnent envie d'utiliser la formule $f(t)-f(s)=f'(s)(t-s) +o(t-s)$ avec $f:= t \mapsto \int_{0}^t h(u)du$ et que la v.a $Y_s=\int_{0}^s h(u)du$ est $ \mathcal{F}_s$-mesurable. -
Étant donnés des $t_i$ tq $0 \leq t_i \leq t$, $t_0=0$, $t_n=t$, et $i \leq n$, pour ma part j'approximerais $h_s$ par quelque chose comme $\upsilon_{n,s}=h_{t_i}1_{s \in [t_i,t_{i+1}[}$. En justifiant que $\upsilon_{n}$ tend vers $h$ de la bonne manière, on doit pouvoir arriver au résultat.
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Bonjour
Merci pour vos retours, je les ai lus, puis j'ai cherché un peu, et j'ai fini par trouver. Au cas où ça intéresse quelqu'un je le partage ici !
Si vous avez des retours / corrections n'hésitez pas,PS : s'il faut je peux donner des notations qui manqueraient, ou traduire.
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Bonjour!
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