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\(\bullet\)Si \(C\) est un processus prévisible borné et \(X\) une martingale, alors \(C\bullet X\) est une martingale.
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On ne peut pas gagner si on a un porte-monnaie fini
[ Théorème ]
\(\bullet\)Si \(C\) est un processus prévisible borné et positif et si \(X\) est une surmartingale, une sous-martingale ou une martingale (respectivement), alors \((C\bullet X)\) défini par \[( C\bullet X)_n=\sum_{i=1}^n c_i(X_i-X_{i-1})\] est une surmartingale, une sous-martingale ou une martingale.