Inégalité de Markov

[ Théorème ]
Supposons \(X\) variable aléatoire , et \(f\) mesurable de \(\mathbb{R}\) muni des boréliens dans \([0,+\infty]\) muni des boréliens, avec \(f\) croissante. Alors \[E(f \circ X) \geq E(f \circ X ; X \geq c) \geq f(c).\int \chi_{\{{\omega}; X({\omega}) \geq c\}}\] \[\mbox{qu'on peut aussi noter }E(f \circ X) \geq E(f \circ X ; X \geq c) \geq f(c).P(X\geq c).\]
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