Variance

[ Definition ]
Soit \(X\) une variable aléatoire réelle. On appelle le moment centré d’ordre 2 de \(X\) la variance de \(X\), et sa racine carrée positive l’écart type de \(X\), encore appelé déviation standard. On note l’écart type \(\sigma(X)\) et la variance \((\sigma(X))^2,\) ou plus rarement \(V(X).\)
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