DEA El Karoui

Andrea1 · October 2005

Salut !
Je cherche des anciens du DEA.
J'aimerais des conseils sur les cours. Quels sont les difficultés, quels livres ou articles vous ont aidé ?

En finance j'ai commencé à le lire le Hull.
Quel serait un livre de base sur les marchés financiers ? Le Hull me semble clair mais j'aimerais aussi des livres pour me cultiver sur la finance en général, voir l'économie.

En maths, les cours sont biens, mais on n'a pas de TDs. S'il y avait des livres d'exos. (Kuja m'a déjà donné des exos de stats, j'ai un livre d'exos sur les martingales et les chaînes de Markov).

Voilà et d'autres questions viendront... Merci

1+1 · October 2005

T'inquiètes pas, peu importe la difficulté des cours, presque tout le monde l'a ce master au final...

Andrea1 · October 2005

Bah pourquoi pas l'avoir et un peu plus ie de bonnes notes ?;)
Donc ma question tient toujours..

ps: 1+1 tu l'as fait ce master?
Car j'ai plutôt entendu du 50% de réussite, et apperemment il y avait beaucoup de monde en septembre!;)

Andrea1 · October 2005

Oui j'ai entendu que l'année dernière c'était beaucoup de monde à la session de septembre mais finalement beaucoup d'admis. Enfin peu importe à la limite!
Je cherche juste des conseils d'anciens!

merci

Andrea1 · November 2005

Notamment le cours de Nicole El Karoui est difficile.
Connaissez-vous des ressources traitant par exemple de la symétrie call-put pour les options barrières ?

Andrea1 · November 2005

Apparemment y a que Nicole qui fait ça.

Hicham_ · November 2005

Il y a aussi le livre de Paul Wilmott "Paul Wilmott on Quantitative Finance"

Andrea1 · November 2005

Ah oui ?
Il parle vraiment de la symétrie call-put, appliquée aux options barrières ?
Le titre me semble un peu général mais
on je vais regarder ça merci

ZAZA1 · November 2005

alotrs ce DEA cela avance?

Andrea1 · November 2005

C'est dur.
Mais c'est intéressant de voir que les maths servent à quelque chose;)

Rue-Giçant · November 2005

Vu le nombre de polytechniciens et de normaliens qu'on y rencontre, je comprends que le cours de Nicole soit si prisé par le reste "du peuple".

C'est Camus, qui disait que les gens de Paris aiment aller du côté du 16-eme, alors que les gens du seizième sortent rarement du triangle Auteuil-Neuilly-Passy.

Au fait c'est quoi la symétrie ca-put

Autre phrase de Camus:
"Style, like the sheer silk underwear, sometimes hides eczema"

(traduction médiocre de "dissimule trop souvent"

"sheer silk underwear":popeline)

Andrea1 · November 2005

Le principe est simple:
le prix d'un call de spot x et de strike K est égal au prix d'un call de spot K et de strike x.

call= droit d'acheter à une certaine date
put= droit de vendre à une certaine date
--> options "vanilles" de base comme la parfum le plus commun des glaces!

Ensuite elle applique ce principe de symétrie à l'évaluation d'options exotiques comme les barrières.

" Vu le nombre de polytechniciens et de normaliens qu'on y rencontre, je comprends que le cours de Nicole soit si prisé par le reste "du peuple". "

?? Précise ta pensée je trouve te trouve un peu vague..

Andrea1 · November 2005

Quand est-ce que le smile s'inverse ?

Jujujujulien · January 2006

Je cherche des annales de Pagès sur les marchés à sauts ...

Jujujujulien · January 2006

Et si un ancien pouvait donner les coeff des différentes matières ce serait pas mal du tout!!

Sigma · January 2006

Il est vrai que c'est le genre d'information qu'ils pourraient nous filer.

@+

Utilisateur anonyme · January 2006

.

Jujujujulien · January 2006

Ce serait vraiment super de trouver des annales corrigées de Pagès concernant les marchés à sauts (processus de poisson, formules de compensation, formule d'Itô avec sauts etc...)

juju0 · January 2006

Tiens oui je me demande ce qu'on peut avoir demain matin concernant les formules de compensation par exemple ...

Sigma · January 2006

On le saura à 9h30......

@+

0+0 · January 2006

La technique de la bouchère, voilà un exo sympa!

juju0 · January 2006

Oui j'irais faire ça à la roulette si je vais au casino

...

Sinon 1+1 ou 0+0 tu l'as fait le DEA, ou tu connais des gens qui l'on fait ?

Il est vraiment chaud le cours de Marc Yor ?

juju0 · January 2006

Je vais essayer de trouver son cours (exponentielles de processus de Lévy, Marc Yor) , si quelqu'un a un pdf ce serait super cool

juju0 · January 2006

Tu l'avais suivi ce cours roger ? Ou des échos ?

dark vador0 · February 2006

hello
el kariou n'est pas en retraite?
a+

juju0 · February 2006

Non

Utilisateur anonyme · February 2006

.

Sigma · February 2006

Je suis quelques peu dubitatif sur l'utilité en salle d'un tel cours. Ai-je raison?

@+

Utilisateur anonyme · February 2006

.

juju0 · February 2006

Tu pourrais développer les applications roger, tu veux parler des modèles à sauts ?
 
 Dans quelles équipes de pricing ce cours est très utile ? sogé ? GS ?
 Sinon faute de cours et d'annales si tu pouvais conseiller quelques livres sur le thème de ce cours:
 
 Exponentielles des processus de Lévy 
 
 M. Yor 
 
 L'étude - importante du point de vue des mathématiques financières - des mouvements browniens géométriques est prise comme point de départ de développements plus généraux concernant en particulier les changements de : temps, espace, probabilités, filtrations, qui interviennent constamment dans toutes les études de diffusions, et plus généralement de processus de Markov, en particulier des processus de Lévy.
 
 Références
 A. N. Borodin et P. Salminen (1996) : Handbook of Brownian motion and formulae. Birkhäus er.
 M. Yor (éditeur) (1997) : Exponential functionals and principal values related to Brownian mo tion. Biblioteca de la revista Ibero-Americana.
 M. Yor (1992) : On some exponential functionals of Brownian motion. Advances Appl. Prob. 24, 509-531.
 Articles de Paulsen, Nilsen, Gjessing sur les fonctionnelles exponentielles de processus de Lévy.
 
 ;)

Max3 · February 2006

Bonjour,
Le plus chaud c'est le cours de jacod "processus de levy", je me rappelle l'année derniere il y avait 3 ou 4 etudiants de la filiere finance qui ont assisté aux premières séances de ce cours, et personne (étudiants filière finance)n'avait passé l'examen. C'est pour cela à mon avis on a enlevé ce cours du programme finance cette année.