Exponentielle d'une martingale

steevy · October 2021

Bonjour à tous. Je suis un nouvel utilisateur de ce forum. En fait je sèche carrément sur un truc et j’ai besoin de guide, une idée ou quoi ce soit.
En effet je veux construire l'exponentielle d’un processus en fonction d’un autre processus suivant une loi uniforme au lieu d'une loi normal comme dans les processus de Wiener, de tel façon que ce soit une martingale.
Je suis étudiant en master 2 mathématiques,
quelqu’un aurait-il un document ou quoi ce soit pour m'aider ??
Merci d'avance...

steevy · October 2021

Bonjour à tous. Je suis un nouvel utilisateur de ce forum. En fait je sèche carrément sur un truc et j’ai besoin de guide, une idée ou quoi ce soit.
En effet je veux construire l'exponentielle d’un processus en fonction d’un autre processus suivant une loi uniforme au lieu d'une loi normal comme dans les processus de Wiener, de tel façon que ce soit une martingale.
Je suis étudiant en master 2 mathématiques,
quelqu’un aurait-il un document ou quoi ce soit pour m'aider ??
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lourrran · October 2021

Faire un copier-coller de la question, ça ne fait pas avancer la question.
Si personne n'a répondu la première fois, il est probable que personne ne répondra à nouveau.

girdav · October 2021

Bonjour Steevy,

Est-ce que tu peux écrire explicitement (avec une formule) le processus que tu veux étudier, ainsi que le type de transformation recherchée ?

Exponentielle d'une martingale

Réponses

Bonjour!

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