Exercice en indépendance et probabilité
Bonsoir tt le monde
Je suis en train de faire quelques exercices de préparations en probabilité. Je suis tombé sur cet exercice qui me semble un peu challenging. Quelqu'un peut m'aider à trouver la solution ? Que ça soit des indices ou bien une solution.
Merci :-)
Je suis en train de faire quelques exercices de préparations en probabilité. Je suis tombé sur cet exercice qui me semble un peu challenging. Quelqu'un peut m'aider à trouver la solution ? Que ça soit des indices ou bien une solution.
Merci :-)
Réponses
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Bonjour,
Est-ce que tu as essayé de traiter le cas $n=2$ ? De procéder par récurrence ? -
J'ai essayé le cas $n=2$ et $n=3$ pour avoir une idée. J'ai fini par montrer l'égalité du premier indice (en montrant l'inclusion des deux côtés). Le deuxième indice reste mystérieux.
En ce qui concerne l'équivalence qu'il faut montrer, le sens direct est facile (pas besoin des indications). Je partage ma solution.
Pour $k\leq n$, on pose $I = \left\{1,\dots,n\right\}$, $I_k = \left\{i_1,\dots,i_k\right\}$ et $\tilde{I}_k = I\setminus I_k$.
On a $E_1,\dots ,E_n$ sont indépendants. Soit $F\in\mathcal{C}$. alors,
\begin{align*}
\mathbb{P}(F)&= \mathbb{P}\left(\cap_{i\in I} F_i\right), && \text{avec $F_i \in \left\{E_i, E_i^c\right\}$, pour $i\in I$}\\
&= \mathbb{P}\left( \cap_{i\in I_k} E_{i} \cap_{j\in \tilde{I}_k} E_{j}^c \right), && \text{pour $k\in I$}.
\end{align*} Vu que $E_i$ sont indépendants pour $i\in I$, alors $E_i$ pour $i\in I_k$ et $E_j^c$ pour $j\in\tilde{I}_k$ sont aussi indépendants. Alors,
\begin{align*}
\mathbb{P}(F) &= \mathbb{P}\left( \cap_{i\in I_k} E_{i} \cap_{j\in \tilde{I}_k} E_{j}^c \right), \quad \text{pour $k\in I$}\\
&= \prod_{i\in I_k} \mathbb{P}\left(E_i\right) \prod_{j\in\tilde{I}_k} \mathbb{P}\left(E_j^c\right)\\
&= \prod_{i\in I} \mathbb{P}\left(F_i\right).
\end{align*} -
Bonsoir
Pour la "réciproque", tu peux présenter la chose de la manière suivante.
On suppose donc: $\:\:\forall F \in \mathcal C,\:\:\mathbb P (F) = \displaystyle \prod _{i=1} ^n \mathbb P(F_i). \quad(\bigstar) \qquad \forall i \in [\![1;n]\!], \qquad $ notons: $ \quad E_i^0 = E_i, \quad E_i^1 =E_i^c.$
Soit $A$ une partie de $[\![1;n]\!],\quad B =[\![1;n]\!]\setminus A.\qquad \mathcal E = \Big\{\varepsilon =(\varepsilon _1,\varepsilon _2,\dots \varepsilon _n )\in \{0,1\}^n \mid \forall i \in A , \:\:\:\varepsilon_i =0 \Big\}$
$$\displaystyle \bigcap _{i\in A} E_i = \bigcup _{\varepsilon \in \mathcal E}\left(\bigcap _{i =1}^n E_i^{\varepsilon _i}\right), \qquad \text{la réunion étant disjointe}. \\
\mathbb P\left(\displaystyle \bigcap _{i\in A} E_i \right)\overset{(\bigstar)} = \sum _{\varepsilon \in \mathcal E} \prod _{i=1}^n \mathbb P (E_i^{\varepsilon _i})= \prod _{i\in A}\mathbb P(E_i) \sum _{\varepsilon \in \{0;1\} ^B}\: \prod_{i\in B} \mathbb P (E_i^{\varepsilon _i})= \prod _{i\in A}\mathbb P(E_i) \prod_{i\in B}\Big(\mathbb P(E_i^0)+\mathbb P(E_i^1) \Big)= \prod _{i\in A}\mathbb P(E_i).$$ -
Merci Lou16.
Concernant la dernière ligne, je vois pas comment t'as fait pour la deuxième égalité. -
La somme des probabilités de deux événements complémentaires vaut ...
Cordialement. -
C'est bon, je pense avoir compris. Le seule soucis, c'est que je ne vois pas trop ou utiliser les indications
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Bonjour!
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