Produit d'espérances conditionnelles
Bonjour
Soit X et Z deux v.a. vérifiant X(s)Z(t) positif ou nul pour tous s,t.
Soit G une sous-tribu.
A-t-on le produit des espérances conditionnelles E(X|G)(s)E(X|G)(s) est positif ou nul, pour tous s,t.
Merci.
Soit X et Z deux v.a. vérifiant X(s)Z(t) positif ou nul pour tous s,t.
Soit G une sous-tribu.
A-t-on le produit des espérances conditionnelles E(X|G)(s)E(X|G)(s) est positif ou nul, pour tous s,t.
Merci.
Réponses
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'A-t-on le produit des espérances conditionnelles E(X|G)(s)E(X|G)(s) est positif ou nul, pour tous s,t. ?
Tu veux dire sans doute:
'A-t-on le produit des espérances conditionnelles E(X|G)(s)E(Z|G)(t) positif ou nul, pour tous s,t. ?
C'est faux, exemple $\Pr(X=Z=-1)=2/3,\ \Pr(X=1, Z=3)=1/3.$
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