Martingale petite question

Bonjour j'ai une petite question sur un exo de martingale.

On considère une suite $(X_n)$ de VAIID à valeurs dans $\{0,1\}$ et de loi $P(X=1)=p$ et $P(X=-1)=1-p$ ou $p$ compris entre $0$ et $1$ est différent de $1/2.$
On considère la filtration canonique $F_n$ de cette suite et la question est de trouver $a$ tel que $(a^{S_n})_n$ soit une $F_n$-martingale $S_n$ représente la somme partielle des $(X_n)$.

J'ai trouvé que $E(a^{S_{n+1}}\mid F_n)=a^{S_n}E(a^X_{n+1}) $ pour tout $n$ et que donc nécessairement on a $1=E(a^X_n)=pa + (1-p)a^-1.$
En multipliant par $a$ j'obtiens donc un polynôme du second degré de discriminant toujours positif (quelque soit $p \in ]0,1[$ différent de $1/2.$
Mais le problème c'est que j'obtiens deux racines du coup et je ne comprends pas trop est mon erreur (j'ai refait plusieurs fois les calculs...)
Merci pour votre aide !

Réponses

  • Bonjour,
    Il n'y a pas d'erreur. Si tu fais le calcul des racines jusqu'au bout, tu verras que tu as une racine inintéressante (car elle donne une martingale triviale ; elle est d'ailleurs solution "évidente" de l'équation) et une autre racine plus satisfaisante.
  • Ah oui en effet, selon si p est < 0.5 ou alors p>.5 on a l'une deux racines égale a 1 donc la martingale $(1^{S_n})_n$ et l'autre qui est moins triviale
    Merci beaucoup!!
  • Et tu as trouvé une forme simple pour l'autre racine ? Parce qu'elle se simplifie.
  • Je n'ai étrangement pas réussi à la simplifier avec la méthode du discriminant ...(j'ai essayé maintes fois mais impossible à calculer) je veux bien voir comment tu fais par cette méthode censée être infaillible
    J'ai réussi toutefois par substitution et je trouve $a=(1-p)/p$
  • Quand on connait une racine "inutile" et le produit des racines...
  • La méthode "calcul automatique" fonctionne parfaitement puisque $a$ est racine de $pX^2-X+1-p$, donc $$a=\dfrac{1\pm\sqrt{1-4p(1-p)}}{2p}=\dfrac{1\pm\sqrt{1-4p+4p^2}}{2p}= \dfrac{1\pm (1-2p)}{2p} = 1\text{ ou }\dfrac{1-p}p.$$ Mais il y a des manières de ruser, comme le propose aléa.
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