Martingale petite question
Bonjour j'ai une petite question sur un exo de martingale.
On considère une suite $(X_n)$ de VAIID à valeurs dans $\{0,1\}$ et de loi $P(X=1)=p$ et $P(X=-1)=1-p$ ou $p$ compris entre $0$ et $1$ est différent de $1/2.$
On considère la filtration canonique $F_n$ de cette suite et la question est de trouver $a$ tel que $(a^{S_n})_n$ soit une $F_n$-martingale où $S_n$ représente la somme partielle des $(X_n)$.
J'ai trouvé que $E(a^{S_{n+1}}\mid F_n)=a^{S_n}E(a^X_{n+1}) $ pour tout $n$ et que donc nécessairement on a $1=E(a^X_n)=pa + (1-p)a^-1.$
En multipliant par $a$ j'obtiens donc un polynôme du second degré de discriminant toujours positif (quelque soit $p \in ]0,1[$ différent de $1/2.$
Mais le problème c'est que j'obtiens deux racines du coup et je ne comprends pas trop où est mon erreur (j'ai refait plusieurs fois les calculs...)
Merci pour votre aide !
On considère une suite $(X_n)$ de VAIID à valeurs dans $\{0,1\}$ et de loi $P(X=1)=p$ et $P(X=-1)=1-p$ ou $p$ compris entre $0$ et $1$ est différent de $1/2.$
On considère la filtration canonique $F_n$ de cette suite et la question est de trouver $a$ tel que $(a^{S_n})_n$ soit une $F_n$-martingale où $S_n$ représente la somme partielle des $(X_n)$.
J'ai trouvé que $E(a^{S_{n+1}}\mid F_n)=a^{S_n}E(a^X_{n+1}) $ pour tout $n$ et que donc nécessairement on a $1=E(a^X_n)=pa + (1-p)a^-1.$
En multipliant par $a$ j'obtiens donc un polynôme du second degré de discriminant toujours positif (quelque soit $p \in ]0,1[$ différent de $1/2.$
Mais le problème c'est que j'obtiens deux racines du coup et je ne comprends pas trop où est mon erreur (j'ai refait plusieurs fois les calculs...)
Merci pour votre aide !
Réponses
-
Bonjour,
Il n'y a pas d'erreur. Si tu fais le calcul des racines jusqu'au bout, tu verras que tu as une racine inintéressante (car elle donne une martingale triviale ; elle est d'ailleurs solution "évidente" de l'équation) et une autre racine plus satisfaisante. -
Ah oui en effet, selon si p est < 0.5 ou alors p>.5 on a l'une deux racines égale a 1 donc la martingale $(1^{S_n})_n$ et l'autre qui est moins triviale
Merci beaucoup!! -
Et tu as trouvé une forme simple pour l'autre racine ? Parce qu'elle se simplifie.
-
Je n'ai étrangement pas réussi à la simplifier avec la méthode du discriminant ...(j'ai essayé maintes fois mais impossible à calculer) je veux bien voir comment tu fais par cette méthode censée être infaillible
J'ai réussi toutefois par substitution et je trouve $a=(1-p)/p$ -
Quand on connait une racine "inutile" et le produit des racines...
-
La méthode "calcul automatique" fonctionne parfaitement puisque $a$ est racine de $pX^2-X+1-p$, donc $$a=\dfrac{1\pm\sqrt{1-4p(1-p)}}{2p}=\dfrac{1\pm\sqrt{1-4p+4p^2}}{2p}= \dfrac{1\pm (1-2p)}{2p} = 1\text{ ou }\dfrac{1-p}p.$$ Mais il y a des manières de ruser, comme le propose aléa.
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.
Bonjour!
Catégories
- 163.1K Toutes les catégories
- 9 Collège/Lycée
- 21.9K Algèbre
- 37.1K Analyse
- 6.2K Arithmétique
- 53 Catégories et structures
- 1K Combinatoire et Graphes
- 11 Sciences des données
- 5K Concours et Examens
- 11 CultureMath
- 47 Enseignement à distance
- 2.9K Fondements et Logique
- 10.3K Géométrie
- 62 Géométrie différentielle
- 1.1K Histoire des Mathématiques
- 68 Informatique théorique
- 3.8K LaTeX
- 39K Les-mathématiques
- 3.5K Livres, articles, revues, (...)
- 2.7K Logiciels pour les mathématiques
- 24 Mathématiques et finance
- 312 Mathématiques et Physique
- 4.9K Mathématiques et Société
- 3.3K Pédagogie, enseignement, orientation
- 10K Probabilités, théorie de la mesure
- 773 Shtam
- 4.2K Statistiques
- 3.7K Topologie
- 1.4K Vie du Forum et de ses membres