Théorème de Skorokhod
Bonjour
Je cherche une démonstration du théorème de [large]S[/large]korokhod simplifier, car je le trouve dans un livre de Richard Durrett -probabilty theory : theory and examples- mais je trouve des difficultés pour justifier des passages.
Merci d'avance.
[Anatolii Skorokhod (1930-2011) prend toujours une majuscule. AD]
Je cherche une démonstration du théorème de [large]S[/large]korokhod simplifier, car je le trouve dans un livre de Richard Durrett -probabilty theory : theory and examples- mais je trouve des difficultés pour justifier des passages.
Merci d'avance.
[Anatolii Skorokhod (1930-2011) prend toujours une majuscule. AD]
Réponses
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merci pour votre réponse, mais je parle de la version suivante : "Etant donnée une variable aléatoire X d’espérance nul et carrée sommable alors il existe un temps d’arrêt T tel que X=B_T
où B est un mouvement brownien
ps : le théorème est appelé aussi en anglais : "Skorokhod embedding"
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