Oracle inequality pour la boule l2

Bonjour,
Je suis un cours nommé "high dimensional statistics" et le résultat suivant (voir image ci-dessous) est laissé en exercice.
Problème: je n'arrive pas à l'établir (sauf la première partie dans le min avec (sigma^2 *R)/n, ça il suffit juste que l'ensemble Theta soit convexe).

Auriez vous une idée de comment faire?
Merci beaucoup!
PS:La proposition 1.1 c'est juste que E(Ksi_j^2)<sigma^2 et E(Ksi_k*Ksi_j)=0 si k différent de j.